Les taux d'intérêts
de Agnes Benassy-Quere

L'évolution des taux d'intérêt est souvent au centre de l'actualité économique et politique, nationale et mondiale. Avec l'Euro, désormais sous le contrôle de la Banque centrale européenne, le rôle de la politique monétaire - donc des taux d'intérêt - devrait encore augmenter.

Ce livre, rédigé par trois spécialistes reconnues, dresse un bilan magistral des études et recherches aujourd'hui disponibles dans le monde.Malgré l'aridité du sujet, le lecteur appréciera la clarté et la rigueur de l'exposé et l'ampleur des connaissances mobilisées.

Produits de Taux d'Intérêt : Méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture (avec exercices corrigés)
de Lionel Martellini, Philippe Priaulet

Cet ouvrage de cours et d'exercices corrigés présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et Lie couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.
- La première partie présente les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.
- La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.
- La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en œuvre concrète des méthodes, ainsi qu'à une série d'exercices corrigés qui font la grande nouveauté de la deuxième édition.

Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs, troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille, traders...).

Structure des taux d'intérêts
de Philippe Spieser, Michel Pébereau (Préface)

Véritable matière première des activités financières, les taux d'intérêt obéissent à des mécanismes souvent complexes... mais passionnants. Leur utilisation en matière d'arbitrage obligataire, de gestion de portefeuille, de mise en place d'opérations de swaps et de gestion de "livre de swaps" implique une bonne maîtrise de leur organisation par rapport à la variable "temps", représentée par la courbe de structure des taux d'intérêt.

L'objet de cet ouvrage, qui s'adresse à un large public, tant d'universitaires que de praticiens, est de synthétiser les notions essentielles qui permettent l'analyse, la construction et l'utilisation des courbes de structure des taux d'intérêt. Michel Pébereau